كيفية حساب عوائد استراتيجية التداول
كيفية حساب عوائد إستراتيجية التداول
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
حساب عوائد استراتيجية طويلة / قصيرة.
أشعر مثل احمق يسأل هذا ولكن لم أجد الجواب في أي مكان.
لدي باكتستست استراتيجية التداول باريس، في حين حساب عوائد الاستراتيجية واجهت بعض المشاكل عندما P & أمبير؛ L يحصل فقط أكثر سلبية. لنأخذ على سبيل المثال البيانات أعلاه. من 2005-02-16 إلى 2005-02-17 العائد الحسابي هو 39.13٪ أو للتواريخ 2005-02-23 إلى 2005-02-24 العائد هو -16311.20٪ وهذا ليس صحيحا من الواضح. لذلك سؤالي هو كيف يمكنني حساب العوائد عندما يكون لدي P & أمبير؛ L الذي يسمح القيم السلبية السلبية.
2005-02-14 5010 2005-02-15 -23315 2005-02-16 -14371 2005-02-17 -19995 2005-02-18 -17064 2005-02-21 -25018 2005-02-22 736 2005-02 -23 -125 2005-02-25 20264.
هناك طريقتان لحساب العوائد.
طريقة واحدة هي لحساب صافي قيمة الأصول (ناف) من محفظتك.
على الجانب الطويل قيمة الأصول هي قيمة الأسهم الخاصة بك.
وبالنسبة للجانب القصير، فإن صافي قيمة الأصول الأولية هو صفر نظرا لأن العائدات النقدية من أرصدة البيع هي خصوم الحيازات القصيرة.
ومن ثم فإن صافي قيمة أصول المحفظة يساوي في البداية قيمة الحيازات الطويلة.
في تاريخ مستقبلي، فإن صافي قيمة صافي الموجودات يساوي العائد النقدي المبدئي من البيع مطروحا منه المطلوبات الحالية للمركز القصير، وهو القيمة السلبية للأسهم التي يتم تخفيضها. ومن ثم فإن صافي قيمة الأصول هو قيمة الأسهم الطويلة + العائدات النقدية من المبيعات - قيمة الأسهم القصيرة. للعثور على المبلغ $ R (t_1، t_2) $ بين التواريخ $ t_1 $ و $ t_2 $ واحد يأخذ $ R (t_1، t_2) = ناف (t_2) / ناف (t_1) -1 $.
طريقة أخرى هي حساب فترة العائد (أسبوع واحد) من الأسهم الطويلة والعائدات السلبية للأسهم القصيرة ومتوسطها (على افتراض أن الترجيح متساوي) يعطي العائد الطويل / القصير خلال الفترة.
كيفية حساب عوائد إستراتيجية التداول
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
الطريقة المناسبة لحساب عوائد سلبية على استراتيجية التداول؟
لدي سلسلة زمنية للربح / الخسارة التراكمية أدناه لاستراتيجية التداول، ما هي الطريقة المناسبة لحساب العائدات كنسبة مئوية لهذه السلسلة؟
مشكلتي هي الحساب المناسب عندما تصبح الاستراتيجية سلبية والمضي قدما. لا أستطيع أن تأخذ سجل رقم سلبي وأنا لست متأكدا إذا الحساب الحسابي هو المناسب. وسأكون ممتنا أي اقتراحات. أنا باستخدام ماتلاب. شكر.
إذا هذه هي الأرقام التراكمية، وكنت مهتما في التغييرات في المئة من بنل من نقطة بيانات واحدة إلى أخرى؟ لا تستخدم عوائد السجل، ببساطة توليد التغيرات في المئة من خلال r (ر) / ص (ر -1) -1.
4.3922 / 5.2735-1 = -16.71٪ (في المثال الخاص بك سلسلة زمنية أدليت الافتراض بأن السلسلة الزمنية هي في ترتيب تصاعدي. وإذا أخذنا في الاعتبار وصف النقاط الزمنية المذكورة أعلاه، فإن تغيير الرقم الخاص بك من المطلق 5.2735 -> 4.3922 يشكل انخفاضا بنسبة 16.71٪ من الناتج ولدت (لست متأكدا لماذا كنت ترغب في الحصول على هذه الأرقام بهذه الطريقة ولكن هذه هي الطريقة التي وصفتها، ومع ذلك).
استخدام العوائد الحسابية على ما يرام تماما، في الواقع أنه يفضل على عودة السجل في بعض الحالات. وأود أن تنظر في حساب العائد لأغراض الإحالة العائد هذه الحالة. وأنا أعلم أنني ربما يكون أسفل صوت من قبل شخص لهذا التعليق ولكن أنا سعيد للدفاع عن هذا البيان إذا طلب منه.
بالنسبة لي، وأود أن حساب العائدات اليومية لمثل هذه السلسلة من خلال دعم ينل اليومية وتقسيمها من قبل بعض عدد التقلبات.
يتيح تحديد كومسوم الخاص بك باسم "c_pnl":
أليس لديك رأس مال بالفعل في افتراضات باكتست؟ لماذا لا تستخدم رأس المال فقط؟ لوغ ((كابيتال + ينل) / كابيتال).
هل تتداول مع الوقت مع رأس المال المستمر أو هل تفاقم على ينل؟
تحرير: جلوين يشير الهامش كطريقة جيدة أخرى. الهامش هو على الأرجح أفضل لأن رأس المال لأنه يتضمن بعض مستوى المخاطر من الاستراتيجية ويمكنك مقارنة بنل / الهامش بسهولة أكبر.
هذه مشكلة مثيرة جدا للاهتمام.
أنا لا أتفق مع استخدام أي شكل من أشكال العائدات المئوية - التقليدية أو اللوغاريتمية - لمجرد أنها غير منطقية لقيم الأسهم السلبية (أفترض أن هذه السلسلة السعرية هي من نوع من الهامش؟). أنت مضطر إلى الاختيار بين العوائد "الصحيحة" رياضيا لتلك التي "صحيحة" من وجهة نظر صاحب الحساب.
النظر في النتائج النهائية: توازن سلبي في رأس المال قدره -7.30 يليه تحسن إلى رصيد سلبي قدره -7.18. تقليديا، وهذا هو خطوة -1.64٪ (-7.18 / -7.30 - 1)، على الرغم من بالطبع يمكننا أن نرى أن رصيد الحساب يتحرك إيجابيا (في صالح صاحب الحساب).
هل هذا صحيح"؟ بالتأكيد، رياضيا -7.18 هو -1.64٪ من -7.30. ولكن إذا حاولت حساب أي إحصاءات من هذه العائدات، سيتم عكس الأيام الفائزة والخاسرة - لذلك فإنه ليس صحيحا من الناحية العملية وسوف تدمر تصورك لأداء الحساب (مثل متوسط العائد، والاتجاه، والمخاطر).
ومع ذلك، فمن الصحيح، إذا اعتبرنا أن العائد الذي يعانيه أي شخص هو "في المال" فيما يتعلق بحساب الهامش في ذلك الوقت. عندما يكون رصيد الحساب موجبا، يكون صاحب الحساب (من المفترض أنه) يحقق مكاسب. عندما يكون الرصيد سلبيا، فإن مقرض الهامش يشهد مكاسب. عوائد النسبة المئوية المحسوبة تقليديا هي انعكاس لمواقف كل منها علامة على أرباحها التراكمية.
وتعاني العائدات اللوغاريتمية من نفس المشكلة بالضبط - فالانتقال نحو الصفر يعتبر دائما عائدا "سلبيا"، متجاهلا حقيقة أن هناك توازن سلبي في رأس المال.
ومع ذلك، من أجل الإجابة على جزء من سؤالك، يمكنك في الواقع حساب عوائد لوغاريتمي لسلسلة السعر السلبي الخاص بك، باستثناء نقطة واحدة حيث يعبر الصفر. لاحظ أن السجل (x) - لوغ (y) = لوغ (x / y). لذلك، بدلا من اختلاف سجل رقمين، مجرد اتخاذ اللوغاريتم من نسبتهم. المثال الذي أعطيته أعلاه يصبح لوغ (-7.18 / -7.30) = -1.65٪، وهو قريب جدا من النتيجة الحسابية.
عند نقطة العبور، سوف تفشل هذه الطريقة، وقد تضطر إلى التراجع عن الحساب الحسابي (مع كل التحذيرات أعلاه).
إن أفضل طريقة للقيام بذلك هي استخدام رصيد الهامش أو وضع رأس المال المخاطر. إضافة إلى سلسلة السعر إلى إلغاء ذراعها وتجنب الأرصدة السلبية. ثم أي طريقة لحساب العائدات سوف تعمل كالمعتاد.
لدي سلسلة زمنية للربح / الخسارة التراكمية أدناه لاستراتيجية التداول، ما هي الطريقة المناسبة لحساب العائدات كنسبة مئوية لهذه السلسلة؟
تصحيح لي إذا كنت مخطئا، ولكن يبدو لي لا يوجد شيء مثل عودة ل & أمب؛ ل. سلسلة الخاص بك يحتوي على صافي الدخل الذي هو في حد ذاته العودة. هل يمكن حساب التغيير رالاتيف لسلسلة الخاص بك، ولكن ليس له معنى عند التبديل من الربح إلى الخسارة والعكس بالعكس. وهنا المناقشة ذات الصلة مع وصلة إلى وسج لا توفر نسبة مئوية من التغيير لصافي الدخل في مثل هذا السيناريو.
أحد الحلول لهذا هو إضافة إلى الأرباح والخسائر التراكمية حقوق الملكية الأولية وتحويل النقاط المكتسبة نقدا.
هنا هو ما عادة ما تفعل. أنا التجارة الفوركس.
إذا كانت استراتيجية تذهب تحت الهامش المطلوب للتجارة، في رأيي، لا يستحق لحساب الحد الأقصى للسحب، لذلك أنا تجاهل.
كيفية حساب المخاطر في عوائد التداول يومك.
معظم التجار اليوم جيدة جدا في تتبع الأموال التي قاموا بها، ولكن عموما ليست جيدة جدا في تقييم المخاطر الكامنة في تلك العائدات. وفيما يلي بعض التدابير التي يمكن أن ننظر إليها لتحديد مستوى المخاطر التي تتخذها للحصول على تلك الأرباح التداول.
نسبة الفوز.
غالبا ما يحسب المتداولون يومهم & # 8220؛ الضرب المتوسط & # 8221؛، على الرغم من أنها قد تسميها نسبة الفوز أو الخسارة. هو نفسه: عدد الصفقات الناجحة إلى إجمالي عدد الصفقات. ليس كل الصفقات يجب أن تعمل بها لك لكسب المال، ولكن في كثير من الأحيان الصفقات العمل بالنسبة لك، وأفضل من المرجح أن يكون الأداء العام الخاص بك.
إذا كان لديك كل من الأداء الجيد ومعدل الضرب العالي، فإن استراتيجيتك قد تكون أقل خطورة من تلك التي تعتمد على حفنة من الصفقات المنزلية التي تدور وسط مجموعة من الضربات.
الانحراف المعياري.
تريد شيئا أصعب من معدل الضرب الخاص بك؟ تحويل إلى الانحراف المعياري، وهو أمر صعب لحساب دون جدول بيانات ولكن يشكل جوهر العديد من تدابير الخطر هناك.
يبدأ حساب الانحراف المعياري بمتوسط العائد خلال فترة زمنية معينة. هذا هو العائد المتوقع، العائد الذي، في المتوسط، تحصل إذا كنت عصا مع استراتيجية التداول الخاصة بك. ولكن أي أسبوع أو شهر أو سنة معينة، قد تكون العودة مختلفة جدا عما تتوقعه.
كلما زادت احتمالية حصولك على ما تتوقعه، كلما قل الخطر الذي تتخذه. تدفع حسابات التوفير البنكية المؤمن عليها معدل فائدة منخفض، ولكن سعر الفائدة مضمون. التداول اليومي يوفر إمكانية عوائد أعلى بكثير ولكن أيضا إمكانية أن تفقد كل شيء أي شهر واحد & # 8212؛ خصوصا إذا كنت تستطيع & # 8217؛ التمسك الانضباط التداول الخاص بك.
يمكنك حساب الانحراف المعياري من خلال سلسلة من الخطوات:
في الخطوة الأولى، يمكنك أن تأخذ كل عائد على مدى الفترة الزمنية ومن ثم العثور على المتوسط. وهناك وسيلة بسيطة تفعل. هنا، هناك 12 شهرا، لذلك إضافة كل 12 العودة ومن ثم تقسيم 12.
في الخطوة الثانية، يمكنك أن تأخذ كل من العوائد 12 ثم طرح المتوسط منه. هذا كالكوالتيون يظهر كم أي واحد يعود يختلف عن المتوسط، لتعطيك شعورا كم من العائدات يمكن أن تذهب ذهابا وإيابا.
في الخطوة الثالثة، كنت تأخذ كل من هذه الاختلافات ومن ثم مربع لهم (مضاعفة لهم في حد ذاتها) للتخلص من الأرقام السلبية. عند إضافة تلك ما يصل، يمكنك الحصول على عدد معروف في الإحصاءات كمجموع المربعات. الآن لديك ما يكفي للخطوة الرابعة.
في الخطوة الرابعة، تأخذ متوسط مجموع المربعات.
بالنسبة للخطوة الخامسة، يمكنك حساب الجذر التربيعي لمتوسط مجموع المربعات. هذا الجذر التربيعي من الخطوة الخامسة هو الانحراف المعياري، الرقم السحري الذي تبحث عنه.
بطبيعة الحال، أنت لا & # 8217؛ ر يجب أن تفعل كل هذه الرياضيات. تقريبا جميع البرامج التجارية بحساب الانحراف المعياري تلقائيا، ولكن على الأقل أنت الآن تعرف أين يأتي الحساب من.
وكلما ارتفع الانحراف المعياري، كانت الاستراتيجية أكثر خطورة. هذا الرقم يمكن أن تساعدك على تحديد مدى الراحة كنت مع تقنيات التداول المختلفة التي قد تكون باكتستينغ، وكذلك ما إذا كنت تريد التمسك الاستراتيجية الحالية.
من الناحية الأكاديمية، والمخاطر هي احتمال الحصول على أي عائد غير العائد الذي تتوقعه. لمعظم الناس هناك & # 8217؛ ق أي خطر في الحصول على أكثر مما كنت تتوقع؛ المشكلة في الحصول على أقل مما كنت الاعتماد عليه. هذا هو الحد الرئيسي من تقييم المخاطر. وبطبيعة الحال، فإن فترات قليلة من العائدات أفضل مما كان متوقعا تتبعها عادة عائدات أسوأ مما كان متوقعا.
فومك دورة استراتيجية التداول في كوانتسترات.
ومن المتوقع أن ينعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (فومك) المتوقع الأسبوع المقبل، لذا اعتقدت أنه قد حان الوقت لتسليط الضوء على ورقة عمل أقل شهرة، & # 8220؛ عوائد الأسهم على دورة اللجنة الفيدرالية المفتوحة & # 8221؛، من قبل سيسلاك ومورس وفيسينغ-جورجنسن المسودة الحالية يونيو 2017). والنتيجة الرئيسية لذلك هي:
وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، يتبع متوسط العائد الزائد على الأسهم على سندات الخزينة نمطا نصف أسبوعيا على مدى دورة اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية. تم الحصول على علاوة حقوق الملكية على مدى فترة 20 عاما بالكامل في الأسابيع 0 و 2 و 4 و 6 في دورة لجنة السوق الفدرالية المفتوحة، مع الأسبوع 0 ابتداء من اليوم السابق لإعلان يوم اللجنة الفدرالية المفتوحة.
في هذا المنصب، سوف نرغب في إعادة إنشاء نمط الدورة ومن ثم إعادة اختبار استراتيجية التداول لاختبار المطالبة ذات الأهمية الاقتصادية. هدف آخر هو تقييم حزمة R كوانسترات & # 8220؛ لبناء أنظمة التداول والمحاكاة. & # 8221؛
على الرغم من أن المؤلفين استخدموا 20 سنة من بيانات العوائد الزائدة من 1994 إلى 2018، بدلا من ذلك سوف نستخدم بيانات S & أمب؛ P500 إتف (سبي) من 1994 إلى مارس 2018 وتواريخ اللجنة الفدرالية المفتوحة (من مشاركتي السابقة ريتوراندريسك / 2018/01 /fomc-dates-full-history-web-scrape. html).
ونظرا لعدم وجود الكثير من البيانات خارج العينة منذ صدور الورقة في عام 2017، سنستخدم جميع البيانات للكشف عن النمط، ثم ننتقل إلى التحقق من تأثير تكاليف المعاملات على الأهمية الاقتصادية من استراتيجية التداول دورة فومك واحدة ممكنة.
فومك دورة نمط.
الرسم البياني والجدول أدناه يظهر بوضوح نمط نصف أسبوعي على دورة لجنة السوق الفيدرالية من سيسلاك وآخرون في سبي 5 أيام العودة. ويستند هذا إلى أيام الأسبوع التقويمية (بمعنى أن عدد الأيام يشمل العطلات)، مع الأسبوع 0 بدءا من يوم واحد من يوم إعلان اللجنة الفيدرالية المقرر (أي في اليوم -1). تكون العائدات في الأسابيع حتى (الأسابيع 0 و 2 و 4 و 6) إيجابية، في حين أن تلك في الأسابيع الفردية (أسابيع -1، 1، 3، 5) هي أقل وأسفل في الغالب قليلا.
جدول عوائد أسبوع فومك، أيام & أمب؛ مرحلة.
الأهمية الاقتصادية: فومك دورة استراتيجية التداول باستخدام كوانتسترات.
في هذا القسم، سنقوم بإنشاء استراتيجية تداول باستخدام حزمة R كوانتسترات لاختبار المطالبة بالأهمية الاقتصادية للنمط. ملاحظة، كوانتسترات هو & # 8220؛ لا يزال في التنمية الثقيلة & # 8221؛ وعلى هذا النحو غير متوفر على الشبكة ولكن يجب أن يتم تحميلها من موقع التنمية على شبكة الإنترنت. ومع ذلك، فقد كان موجودا لبعض الوقت، وينبغي أن تصل إلى مهمة باكتستينغ & # 8230؛
واستنادا إلى النتيجة الرئيسية للورقة و جدولنا أعلاه يؤكد أن المرحلة العالية هي أكثر ربحية، فإننا سوف نستعرض استراتيجية طويلة فقط تشتري سبي على أسابيع حتى (الأسابيع 0 و 2 و 4 و 6) ويحمل لمدة 5 أيام تقويمية فقط، ومقارنتها باستراتيجية شراء وعقد. بالإضافة إلى ذلك، سننظر في تأثير تكاليف المعاملات على إجمالي العائد.
هناك عدد قليل من الأشياء ملاحظة:
سنستخدم حجم رهان 100٪ من حقوق الملكية لجميع الصفقات. وقد ال يكون هذا األمثل مثاليا في تطوير أنظمة التداول ولكنه سيتيح مقارنة سهلة مع استراتيجية الشراء واالستحواذ السلبي، والتي يتم تخصيصها بنسبة٪ 100 بافتراض 5 نقاط أساس) 0.05٪ (في تكاليف التنفيذ) بما في ذلك العمولة واالنزالق (، 100،000 $ يحدث التنفيذ في نهاية نفس اليوم الذي يحدث فيه إشارة الشراء / البيع. لسوء الحظ، لا تسمح كوانتسترات بذلك من خارج المربع، لذلك نحن بحاجة إلى القيام بالاختراق - وظيفة مؤشر مخصص يحول الإشارات إلى الأمام في الوقت المناسب (انظر & # 8220؛ get. fomc. cycle & # 8221؛ الدالة أعلاه )
وفيما يلي مقاييس الأداء الناتجة عن استراتيجية التداول، وذلك باستخدام 5 نقاط أساس لتكاليف المعاملات، ومقارنات مع استراتيجية الشراء والشراء السلبي (قبل وبعد تكاليف المعاملات).
ملخص أداء إستراتيجية التداول.
إحصاءات التجارة.
الإقرارات الشهرية.
ملخص الأداء لمعيار شراء واستراتيجية عقد.
مقارنة استراتيجية التداول مع الشراء وعقد (قبل تكاليف المعاملات)
مقارنة إستراتيجية التداول مع الشراء وعقد (بعد تكاليف المعاملات)
استنتاج.
فومك دورة نمط.
كنا قادرين على رؤية بوضوح نمط نصف أسبوعي على دورة لجنة السوق الفدرالية المفتوحة باستخدام بيانات سبي، و سيسلاك، مورس و فيسينغ-جورجنسن.
الأهمية الاقتصادية: استراتيجية تداول دورة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
قبل تكاليف المعاملات، كنا قادرين على إنتاج نتائج مماثلة للورقة، مع استراتيجية طويلة فقط من شراء سبي في أسابيع حتى وعقد لمدة 5 أيام. في حالتنا، أضافت هذه الاستراتيجية حوالي 2٪ p. a. لشراء وعقد العائدات، وتقلب التقلبات بنسبة 30٪ وزيادة نسبة شارب بنسبة 70٪ إلى 0.82 (من 0.47).
ومع ذلك، بعد السماح بخمسة نقاط أساس معقولة (0.05٪) في تكاليف التنفيذ، فإن العائدات السنوية تراجعت عن استراتيجية الشراء والشراء (9.15٪) إلى 8.55٪. مع استمرار التقلب أقل، وهذا يعني أن أداء تعديل المخاطر هو أفضل بنسبة 30٪ فقط الآن (نسبة شارب من 0.62). انظر الجدول أدناه للحصول على التفاصيل.
تكاليف التنفيذ (الوساطة والانزلاق) يمكن أن يكون لها تأثير مادي على أداء نظام التداول. وبالتالي فإن الوجبات الجاهزة الرئيسية هي أن تكون صريحة في المحاسبة عنها عندما يدعي أهمية اقتصادية. هناك الكثير من باكتيستس هناك أن لا & # 8217؛ ر & # 8230؛
Quantstrat.
هناك قليلا من منحنى التعلم مع حزمة كوانتسترات ولكن بمجرد أن تعتاد على ذلك، انها & # 8217؛ ق منصة باكتستينغ الصلبة. وبالإضافة إلى ذلك، لديها قدرات أخرى مثل التحسين واختبار المشي إلى الأمام.
المسألة الرئيسية لدي هو أنه لا يسمح لك بالفعل بتنفيذ على الإغلاق اليومي عندما تحصل على إشارة في ذلك اليوم & # 8217؛ ق إغلاق - تحتاج إلى القيام الإختراق. هذا يضعه قليلا من عيب لبرامج أخرى مثل ترادستاتيون، مولتيشارتس، نينجاترادر و أميبروكر (يفترض ماتلاب أيضا). نأمل أن المطورين إعادة النظر في هذا، للمساعدة في دفع أعلى اعتماد حزمة غريت & # 8230؛
10 تعليقات:
إنها ميزة، وليست خطأ يتطلب كوانتسترات & كوت؛ هاك & كوت؛ للسماح لك لتنفيذ نفس الطابع الزمني كإشارة. فمن المحتمل جدا أن نفترض أنك سوف تكون قادرا على إدخال أمر في نفس الوقت الذي تولد إشارة.
شكرا على التعليق. وأعتقد أن جوهر المسألة هو ما إذا كان لديك السعر القائم على الإدخالات القائمة على الوقت / مخارج. اتفق معك على احتمال حدوث مفاجآت سلبية إذا كنت تفترض أنك يمكن أن تنفذ على مقربة من إغلاق الأسعار القائمة على & # 8211؛ على الرغم من أن هذا يمكن تخفيفه في الإنتاج من خلال حساب المؤشرات في الوقت الحقيقي (على افتراض أن الاستراتيجية يمر جميع باكتيستس التنمية).
كيفية إنشاء إشارة لا تغيير حقيقة أنه من المستحيل لتنفيذ على الطابع الزمني نفسه كما تستخدم لتوليد إشارة. لا يهم إذا كنت تحسب المؤشرات في الوقت الحقيقي في الإنتاج. لا يزال هناك وقت حساب غير صفري. حتى لو كان يستغرق سوى بضع ميكروثانية، فإنه لا يزال لا نفس الطابع الزمني.
من الجيد أن نسمع أن الخيار موجود ولكنني لم أرى أنه موثق إذا كان (لاحظ أن كوانسترات لا يزال قيد التطوير الثقيل وأنك تريد تثبيط هذا الاستخدام).
وجهة نظري لا يزال يحمل. يجب عليك إدخال أمر موك قبل اختتام الدورة التي تريد أن تنفذ فيها. يجب أن تعكس بيئة محاكاة واقعية ذلك.
ولكي نكون واضحين، لهذه الاستراتيجية أنها بالتأكيد معقولة (كما أنها ليست عملية سيئة أو خطرة) كما إشارات معروفة جيدا قبل (أيام) قبل أي تداول يحدث. أنا أوافق على أن هذا قد لا يكون هو الحال بشكل عام، وبالتالي تعليقي السابق أن أحد يحتاج إلى القيام الواجبات المنزلية الخاصة وفقا لذلك.
هذا سيكون تعليقي الأخير. لا تتردد في الحصول على الكلمة الأخيرة.
شكرا لتعليقاتكم. مقدر جدا.
تمت إزالة هذا التعليق من قبل المؤلف.
مجرد النظر إلى الرسم البياني، وكنت أتساءل عما إذا كان يمكن العودة فومك يمكن استخدامها كمؤشر إلى الأمام للصحة السوق. يبدو عندما يبدأ منحنى فومك يتفوق على عائدات سبي العادية، والسوق هو تانكب. أنا فقط لا يمكن أن أقول من الرسم البياني منخفضة الدقة ما إذا كان هذا يسبق أو يتبع السلوك السيئ في السوق. لذلك ظننت أنني أقترح ذلك كإمكانية.
DataCamp.
حساب العوائد: تقسيم ناقلات.
الآن بعد أن نعرف كيفية حساب عوائد بسيطة لأي صف في مجموعة البيانات data_maruti، دعونا تنفيذ هذا. لاحظ كيف صيغة لعودة بسيطة،
إلى رمز R كما يلي:
هناك طريقتان للقيام بذلك:
تقسيم ناقلات: وهذا ينطوي على تقسيم الأعمدة ديفكلوس مع متجه إنشاؤها عن طريق تكييف العمود إغلاق. تشغيل حلقة: يتضمن حساب العوائد لكل صف واحد تلو الآخر.
حيث تقسيم المتجهات هو وسيلة سريعة وفعالة التي ببساطة يخلق متجه جديد من العوائد باستخدام عمليات ناقلات، وطريقة مع حلقة هي عملية عودية بطيئة التي تحدث العمليات الحسابية داخل حلقة أن يتكرر على كل صف في البيانات الإطار.
في هذا التمرين، سوف تركز على النهج المفضل، أي تقسيم ناقلات لحساب عوائد بسيطة. سوف تنفذ استراتيجية دون المستوى الأمثل مع حلقة في التمرين التالي.
وكالمعتاد، يتم تحميل data_maruti بالفعل في مكان العمل. أيضا، تم إنشاء ديفكلوس العمود بالفعل وتحديث كوريكلتي، كما هو سريتورنز، الذي يتم تهيئة إلى الصفر.
تعليمات.
حساب وحفظ عوائد بسيطة في سريتورنز العمود في إطار البيانات باستخدام طريقة تقسيم المتجه: - حساب المتغيرات نرو كما عدد الصفوف في data_maruti. - تعيين لدينوم ناقلات لوضع في قاسم تقسيم: يجب أن تكون قيمته الأولى 1 وبقية القيم يجب أن تكون أسعار إغلاق أول نرو - 1 الصفوف. - وأخيرا، استخدم دينوم المتغير لحساب سريتورنز لجميع الصفوف في آن واحد. - افحص إطار البيانات data_maruti الناتج باستخدام دالة الرأس ().
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
الطريقة المناسبة لحساب عوائد سلبية على استراتيجية التداول؟
لدي سلسلة زمنية للربح / الخسارة التراكمية أدناه لاستراتيجية التداول، ما هي الطريقة المناسبة لحساب العائدات كنسبة مئوية لهذه السلسلة؟
مشكلتي هي الحساب المناسب عندما تصبح الاستراتيجية سلبية والمضي قدما. لا أستطيع أن تأخذ سجل رقم سلبي وأنا لست متأكدا إذا الحساب الحسابي هو المناسب. وسأكون ممتنا أي اقتراحات. أنا باستخدام ماتلاب. شكر.
إذا هذه هي الأرقام التراكمية، وكنت مهتما في التغييرات في المئة من بنل من نقطة بيانات واحدة إلى أخرى؟ لا تستخدم عوائد السجل، ببساطة توليد التغيرات في المئة من خلال r (ر) / ص (ر -1) -1.
4.3922 / 5.2735-1 = -16.71٪ (في المثال الخاص بك سلسلة زمنية أدليت الافتراض بأن السلسلة الزمنية هي في ترتيب تصاعدي. وإذا أخذنا في الاعتبار وصف النقاط الزمنية المذكورة أعلاه، فإن تغيير الرقم الخاص بك من المطلق 5.2735 -> 4.3922 يشكل انخفاضا بنسبة 16.71٪ من الناتج ولدت (لست متأكدا لماذا كنت ترغب في الحصول على هذه الأرقام بهذه الطريقة ولكن هذه هي الطريقة التي وصفتها، ومع ذلك).
استخدام العوائد الحسابية على ما يرام تماما، في الواقع أنه يفضل على عودة السجل في بعض الحالات. وأود أن تنظر في حساب العائد لأغراض الإحالة العائد هذه الحالة. وأنا أعلم أنني ربما يكون أسفل صوت من قبل شخص لهذا التعليق ولكن أنا سعيد للدفاع عن هذا البيان إذا طلب منه.
بالنسبة لي، وأود أن حساب العائدات اليومية لمثل هذه السلسلة من خلال دعم ينل اليومية وتقسيمها من قبل بعض عدد التقلبات.
يتيح تحديد كومسوم الخاص بك باسم "c_pnl":
أليس لديك رأس مال بالفعل في افتراضات باكتست؟ لماذا لا تستخدم رأس المال فقط؟ لوغ ((كابيتال + ينل) / كابيتال).
هل تتداول مع الوقت مع رأس المال المستمر أو هل تفاقم على ينل؟
تحرير: جلوين يشير الهامش كطريقة جيدة أخرى. الهامش هو على الأرجح أفضل لأن رأس المال لأنه يتضمن بعض مستوى المخاطر من الاستراتيجية ويمكنك مقارنة بنل / الهامش بسهولة أكبر.
هذه مشكلة مثيرة جدا للاهتمام.
أنا لا أتفق مع استخدام أي شكل من أشكال العائدات المئوية - التقليدية أو اللوغاريتمية - لمجرد أنها غير منطقية لقيم الأسهم السلبية (أفترض أن هذه السلسلة السعرية هي من نوع من الهامش؟). أنت مضطر إلى الاختيار بين العوائد "الصحيحة" رياضيا لتلك التي "صحيحة" من وجهة نظر صاحب الحساب.
النظر في النتائج النهائية: توازن سلبي في رأس المال قدره -7.30 يليه تحسن إلى رصيد سلبي قدره -7.18. تقليديا، وهذا هو خطوة -1.64٪ (-7.18 / -7.30 - 1)، على الرغم من بالطبع يمكننا أن نرى أن رصيد الحساب يتحرك إيجابيا (في صالح صاحب الحساب).
هل هذا صحيح"؟ بالتأكيد، رياضيا -7.18 هو -1.64٪ من -7.30. ولكن إذا حاولت حساب أي إحصاءات من هذه العائدات، سيتم عكس الأيام الفائزة والخاسرة - لذلك فإنه ليس صحيحا من الناحية العملية وسوف تدمر تصورك لأداء الحساب (مثل متوسط العائد، والاتجاه، والمخاطر).
ومع ذلك، فمن الصحيح، إذا اعتبرنا أن العائد الذي يعانيه أي شخص هو "في المال" فيما يتعلق بحساب الهامش في ذلك الوقت. عندما يكون رصيد الحساب موجبا، يكون صاحب الحساب (من المفترض أنه) يحقق مكاسب. عندما يكون الرصيد سلبيا، فإن مقرض الهامش يشهد مكاسب. عوائد النسبة المئوية المحسوبة تقليديا هي انعكاس لمواقف كل منها علامة على أرباحها التراكمية.
وتعاني العائدات اللوغاريتمية من نفس المشكلة بالضبط - فالانتقال نحو الصفر يعتبر دائما عائدا "سلبيا"، متجاهلا حقيقة أن هناك توازن سلبي في رأس المال.
ومع ذلك، من أجل الإجابة على جزء من سؤالك، يمكنك في الواقع حساب عوائد لوغاريتمي لسلسلة السعر السلبي الخاص بك، باستثناء نقطة واحدة حيث يعبر الصفر. لاحظ أن السجل (x) - لوغ (y) = لوغ (x / y). لذلك، بدلا من اختلاف سجل رقمين، مجرد اتخاذ اللوغاريتم من نسبتهم. المثال الذي أعطيته أعلاه يصبح لوغ (-7.18 / -7.30) = -1.65٪، وهو قريب جدا من النتيجة الحسابية.
عند نقطة العبور، سوف تفشل هذه الطريقة، وقد تضطر إلى التراجع عن الحساب الحسابي (مع كل التحذيرات أعلاه).
إن أفضل طريقة للقيام بذلك هي استخدام رصيد الهامش أو وضع رأس المال المخاطر. إضافة إلى سلسلة السعر إلى إلغاء ذراعها وتجنب الأرصدة السلبية. ثم أي طريقة لحساب العائدات سوف تعمل كالمعتاد.
لدي سلسلة زمنية للربح / الخسارة التراكمية أدناه لاستراتيجية التداول، ما هي الطريقة المناسبة لحساب العائدات كنسبة مئوية لهذه السلسلة؟
تصحيح لي إذا كنت مخطئا، ولكن يبدو لي لا يوجد شيء مثل عودة ل & أمب؛ ل. سلسلة الخاص بك يحتوي على صافي الدخل الذي هو في حد ذاته العودة. هل يمكن حساب التغيير رالاتيف لسلسلة الخاص بك، ولكن ليس له معنى عند التبديل من الربح إلى الخسارة والعكس بالعكس. وهنا المناقشة ذات الصلة مع وصلة إلى وسج لا توفر نسبة مئوية من التغيير لصافي الدخل في مثل هذا السيناريو.
أحد الحلول لهذا هو إضافة إلى الأرباح والخسائر التراكمية حقوق الملكية الأولية وتحويل النقاط المكتسبة نقدا.
هنا هو ما عادة ما تفعل. أنا التجارة الفوركس.
إذا كانت استراتيجية تذهب تحت الهامش المطلوب للتجارة، في رأيي، لا يستحق لحساب الحد الأقصى للسحب، لذلك أنا تجاهل.
كيفية حساب المخاطر في عوائد التداول يومك.
معظم التجار اليوم جيدة جدا في تتبع الأموال التي قاموا بها، ولكن عموما ليست جيدة جدا في تقييم المخاطر الكامنة في تلك العائدات. وفيما يلي بعض التدابير التي يمكن أن ننظر إليها لتحديد مستوى المخاطر التي تتخذها للحصول على تلك الأرباح التداول.
نسبة الفوز.
غالبا ما يحسب المتداولون يومهم & # 8220؛ الضرب المتوسط & # 8221؛، على الرغم من أنها قد تسميها نسبة الفوز أو الخسارة. هو نفسه: عدد الصفقات الناجحة إلى إجمالي عدد الصفقات. ليس كل الصفقات يجب أن تعمل بها لك لكسب المال، ولكن في كثير من الأحيان الصفقات العمل بالنسبة لك، وأفضل من المرجح أن يكون الأداء العام الخاص بك.
إذا كان لديك كل من الأداء الجيد ومعدل الضرب العالي، فإن استراتيجيتك قد تكون أقل خطورة من تلك التي تعتمد على حفنة من الصفقات المنزلية التي تدور وسط مجموعة من الضربات.
الانحراف المعياري.
تريد شيئا أصعب من معدل الضرب الخاص بك؟ تحويل إلى الانحراف المعياري، وهو أمر صعب لحساب دون جدول بيانات ولكن يشكل جوهر العديد من تدابير الخطر هناك.
يبدأ حساب الانحراف المعياري بمتوسط العائد خلال فترة زمنية معينة. هذا هو العائد المتوقع، العائد الذي، في المتوسط، تحصل إذا كنت عصا مع استراتيجية التداول الخاصة بك. ولكن أي أسبوع أو شهر أو سنة معينة، قد تكون العودة مختلفة جدا عما تتوقعه.
كلما زادت احتمالية حصولك على ما تتوقعه، كلما قل الخطر الذي تتخذه. تدفع حسابات التوفير البنكية المؤمن عليها معدل فائدة منخفض، ولكن سعر الفائدة مضمون. التداول اليومي يوفر إمكانية عوائد أعلى بكثير ولكن أيضا إمكانية أن تفقد كل شيء أي شهر واحد & # 8212؛ خصوصا إذا كنت تستطيع & # 8217؛ التمسك الانضباط التداول الخاص بك.
يمكنك حساب الانحراف المعياري من خلال سلسلة من الخطوات:
في الخطوة الأولى، يمكنك أن تأخذ كل عائد على مدى الفترة الزمنية ومن ثم العثور على المتوسط. وهناك وسيلة بسيطة تفعل. هنا، هناك 12 شهرا، لذلك إضافة كل 12 العودة ومن ثم تقسيم 12.
في الخطوة الثانية، يمكنك أن تأخذ كل من العوائد 12 ثم طرح المتوسط منه. هذا كالكوالتيون يظهر كم أي واحد يعود يختلف عن المتوسط، لتعطيك شعورا كم من العائدات يمكن أن تذهب ذهابا وإيابا.
في الخطوة الثالثة، كنت تأخذ كل من هذه الاختلافات ومن ثم مربع لهم (مضاعفة لهم في حد ذاتها) للتخلص من الأرقام السلبية. عند إضافة تلك ما يصل، يمكنك الحصول على عدد معروف في الإحصاءات كمجموع المربعات. الآن لديك ما يكفي للخطوة الرابعة.
في الخطوة الرابعة، تأخذ متوسط مجموع المربعات.
بالنسبة للخطوة الخامسة، يمكنك حساب الجذر التربيعي لمتوسط مجموع المربعات. هذا الجذر التربيعي من الخطوة الخامسة هو الانحراف المعياري، الرقم السحري الذي تبحث عنه.
بطبيعة الحال، أنت لا & # 8217؛ ر يجب أن تفعل كل هذه الرياضيات. تقريبا جميع البرامج التجارية بحساب الانحراف المعياري تلقائيا، ولكن على الأقل أنت الآن تعرف أين يأتي الحساب من.
وكلما ارتفع الانحراف المعياري، كانت الاستراتيجية أكثر خطورة. هذا الرقم يمكن أن تساعدك على تحديد مدى الراحة كنت مع تقنيات التداول المختلفة التي قد تكون باكتستينغ، وكذلك ما إذا كنت تريد التمسك الاستراتيجية الحالية.
من الناحية الأكاديمية، والمخاطر هي احتمال الحصول على أي عائد غير العائد الذي تتوقعه. لمعظم الناس هناك & # 8217؛ ق أي خطر في الحصول على أكثر مما كنت تتوقع؛ المشكلة في الحصول على أقل مما كنت الاعتماد عليه. هذا هو الحد الرئيسي من تقييم المخاطر. وبطبيعة الحال، فإن فترات قليلة من العائدات أفضل مما كان متوقعا تتبعها عادة عائدات أسوأ مما كان متوقعا.
فومك دورة استراتيجية التداول في كوانتسترات.
ومن المتوقع أن ينعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (فومك) المتوقع الأسبوع المقبل، لذا اعتقدت أنه قد حان الوقت لتسليط الضوء على ورقة عمل أقل شهرة، & # 8220؛ عوائد الأسهم على دورة اللجنة الفيدرالية المفتوحة & # 8221؛، من قبل سيسلاك ومورس وفيسينغ-جورجنسن المسودة الحالية يونيو 2017). والنتيجة الرئيسية لذلك هي:
وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، يتبع متوسط العائد الزائد على الأسهم على سندات الخزينة نمطا نصف أسبوعيا على مدى دورة اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية. تم الحصول على علاوة حقوق الملكية على مدى فترة 20 عاما بالكامل في الأسابيع 0 و 2 و 4 و 6 في دورة لجنة السوق الفدرالية المفتوحة، مع الأسبوع 0 ابتداء من اليوم السابق لإعلان يوم اللجنة الفدرالية المفتوحة.
في هذا المنصب، سوف نرغب في إعادة إنشاء نمط الدورة ومن ثم إعادة اختبار استراتيجية التداول لاختبار المطالبة ذات الأهمية الاقتصادية. هدف آخر هو تقييم حزمة R كوانسترات & # 8220؛ لبناء أنظمة التداول والمحاكاة. & # 8221؛
على الرغم من أن المؤلفين استخدموا 20 سنة من بيانات العوائد الزائدة من 1994 إلى 2018، بدلا من ذلك سوف نستخدم بيانات S & أمب؛ P500 إتف (سبي) من 1994 إلى مارس 2018 وتواريخ اللجنة الفدرالية المفتوحة (من مشاركتي السابقة ريتوراندريسك / 2018/01 /fomc-dates-full-history-web-scrape. html).
ونظرا لعدم وجود الكثير من البيانات خارج العينة منذ صدور الورقة في عام 2017، سنستخدم جميع البيانات للكشف عن النمط، ثم ننتقل إلى التحقق من تأثير تكاليف المعاملات على الأهمية الاقتصادية من استراتيجية التداول دورة فومك واحدة ممكنة.
فومك دورة نمط.
الرسم البياني والجدول أدناه يظهر بوضوح نمط نصف أسبوعي على دورة لجنة السوق الفيدرالية من سيسلاك وآخرون في سبي 5 أيام العودة. ويستند هذا إلى أيام الأسبوع التقويمية (بمعنى أن عدد الأيام يشمل العطلات)، مع الأسبوع 0 بدءا من يوم واحد من يوم إعلان اللجنة الفيدرالية المقرر (أي في اليوم -1). تكون العائدات في الأسابيع حتى (الأسابيع 0 و 2 و 4 و 6) إيجابية، في حين أن تلك في الأسابيع الفردية (أسابيع -1، 1، 3، 5) هي أقل وأسفل في الغالب قليلا.
جدول عوائد أسبوع فومك، أيام & أمب؛ مرحلة.
الأهمية الاقتصادية: فومك دورة استراتيجية التداول باستخدام كوانتسترات.
في هذا القسم، سنقوم بإنشاء استراتيجية تداول باستخدام حزمة R كوانتسترات لاختبار المطالبة بالأهمية الاقتصادية للنمط. ملاحظة، كوانتسترات هو & # 8220؛ لا يزال في التنمية الثقيلة & # 8221؛ وعلى هذا النحو غير متوفر على الشبكة ولكن يجب أن يتم تحميلها من موقع التنمية على شبكة الإنترنت. ومع ذلك، فقد كان موجودا لبعض الوقت، وينبغي أن تصل إلى مهمة باكتستينغ & # 8230؛
واستنادا إلى النتيجة الرئيسية للورقة و جدولنا أعلاه يؤكد أن المرحلة العالية هي أكثر ربحية، فإننا سوف نستعرض استراتيجية طويلة فقط تشتري سبي على أسابيع حتى (الأسابيع 0 و 2 و 4 و 6) ويحمل لمدة 5 أيام تقويمية فقط، ومقارنتها باستراتيجية شراء وعقد. بالإضافة إلى ذلك، سننظر في تأثير تكاليف المعاملات على إجمالي العائد.
هناك عدد قليل من الأشياء ملاحظة:
سنستخدم حجم رهان 100٪ من حقوق الملكية لجميع الصفقات. وقد ال يكون هذا األمثل مثاليا في تطوير أنظمة التداول ولكنه سيتيح مقارنة سهلة مع استراتيجية الشراء واالستحواذ السلبي، والتي يتم تخصيصها بنسبة٪ 100 بافتراض 5 نقاط أساس) 0.05٪ (في تكاليف التنفيذ) بما في ذلك العمولة واالنزالق (، 100،000 $ يحدث التنفيذ في نهاية نفس اليوم الذي يحدث فيه إشارة الشراء / البيع. لسوء الحظ، لا تسمح كوانتسترات بذلك من خارج المربع، لذلك نحن بحاجة إلى القيام بالاختراق - وظيفة مؤشر مخصص يحول الإشارات إلى الأمام في الوقت المناسب (انظر & # 8220؛ get. fomc. cycle & # 8221؛ الدالة أعلاه )
وفيما يلي مقاييس الأداء الناتجة عن استراتيجية التداول، وذلك باستخدام 5 نقاط أساس لتكاليف المعاملات، ومقارنات مع استراتيجية الشراء والشراء السلبي (قبل وبعد تكاليف المعاملات).
ملخص أداء إستراتيجية التداول.
إحصاءات التجارة.
الإقرارات الشهرية.
ملخص الأداء لمعيار شراء واستراتيجية عقد.
مقارنة استراتيجية التداول مع الشراء وعقد (قبل تكاليف المعاملات)
مقارنة إستراتيجية التداول مع الشراء وعقد (بعد تكاليف المعاملات)
استنتاج.
فومك دورة نمط.
كنا قادرين على رؤية بوضوح نمط نصف أسبوعي على دورة لجنة السوق الفدرالية المفتوحة باستخدام بيانات سبي، و سيسلاك، مورس و فيسينغ-جورجنسن.
الأهمية الاقتصادية: استراتيجية تداول دورة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
قبل تكاليف المعاملات، كنا قادرين على إنتاج نتائج مماثلة للورقة، مع استراتيجية طويلة فقط من شراء سبي في أسابيع حتى وعقد لمدة 5 أيام. في حالتنا، أضافت هذه الاستراتيجية حوالي 2٪ p. a. لشراء وعقد العائدات، وتقلب التقلبات بنسبة 30٪ وزيادة نسبة شارب بنسبة 70٪ إلى 0.82 (من 0.47).
ومع ذلك، بعد السماح بخمسة نقاط أساس معقولة (0.05٪) في تكاليف التنفيذ، فإن العائدات السنوية تراجعت عن استراتيجية الشراء والشراء (9.15٪) إلى 8.55٪. مع استمرار التقلب أقل، وهذا يعني أن أداء تعديل المخاطر هو أفضل بنسبة 30٪ فقط الآن (نسبة شارب من 0.62). انظر الجدول أدناه للحصول على التفاصيل.
تكاليف التنفيذ (الوساطة والانزلاق) يمكن أن يكون لها تأثير مادي على أداء نظام التداول. وبالتالي فإن الوجبات الجاهزة الرئيسية هي أن تكون صريحة في المحاسبة عنها عندما يدعي أهمية اقتصادية. هناك الكثير من باكتيستس هناك أن لا & # 8217؛ ر & # 8230؛
Quantstrat.
هناك قليلا من منحنى التعلم مع حزمة كوانتسترات ولكن بمجرد أن تعتاد على ذلك، انها & # 8217؛ ق منصة باكتستينغ الصلبة. وبالإضافة إلى ذلك، لديها قدرات أخرى مثل التحسين واختبار المشي إلى الأمام.
المسألة الرئيسية لدي هو أنه لا يسمح لك بالفعل بتنفيذ على الإغلاق اليومي عندما تحصل على إشارة في ذلك اليوم & # 8217؛ ق إغلاق - تحتاج إلى القيام الإختراق. هذا يضعه قليلا من عيب لبرامج أخرى مثل ترادستاتيون، مولتيشارتس، نينجاترادر و أميبروكر (يفترض ماتلاب أيضا). نأمل أن المطورين إعادة النظر في هذا، للمساعدة في دفع أعلى اعتماد حزمة غريت & # 8230؛
10 تعليقات:
إنها ميزة، وليست خطأ يتطلب كوانتسترات & كوت؛ هاك & كوت؛ للسماح لك لتنفيذ نفس الطابع الزمني كإشارة. فمن المحتمل جدا أن نفترض أنك سوف تكون قادرا على إدخال أمر في نفس الوقت الذي تولد إشارة.
شكرا على التعليق. وأعتقد أن جوهر المسألة هو ما إذا كان لديك السعر القائم على الإدخالات القائمة على الوقت / مخارج. اتفق معك على احتمال حدوث مفاجآت سلبية إذا كنت تفترض أنك يمكن أن تنفذ على مقربة من إغلاق الأسعار القائمة على & # 8211؛ على الرغم من أن هذا يمكن تخفيفه في الإنتاج من خلال حساب المؤشرات في الوقت الحقيقي (على افتراض أن الاستراتيجية يمر جميع باكتيستس التنمية).
كيفية إنشاء إشارة لا تغيير حقيقة أنه من المستحيل لتنفيذ على الطابع الزمني نفسه كما تستخدم لتوليد إشارة. لا يهم إذا كنت تحسب المؤشرات في الوقت الحقيقي في الإنتاج. لا يزال هناك وقت حساب غير صفري. حتى لو كان يستغرق سوى بضع ميكروثانية، فإنه لا يزال لا نفس الطابع الزمني.
من الجيد أن نسمع أن الخيار موجود ولكنني لم أرى أنه موثق إذا كان (لاحظ أن كوانسترات لا يزال قيد التطوير الثقيل وأنك تريد تثبيط هذا الاستخدام).
وجهة نظري لا يزال يحمل. يجب عليك إدخال أمر موك قبل اختتام الدورة التي تريد أن تنفذ فيها. يجب أن تعكس بيئة محاكاة واقعية ذلك.
ولكي نكون واضحين، لهذه الاستراتيجية أنها بالتأكيد معقولة (كما أنها ليست عملية سيئة أو خطرة) كما إشارات معروفة جيدا قبل (أيام) قبل أي تداول يحدث. أنا أوافق على أن هذا قد لا يكون هو الحال بشكل عام، وبالتالي تعليقي السابق أن أحد يحتاج إلى القيام الواجبات المنزلية الخاصة وفقا لذلك.
هذا سيكون تعليقي الأخير. لا تتردد في الحصول على الكلمة الأخيرة.
شكرا لتعليقاتكم. مقدر جدا.
تمت إزالة هذا التعليق من قبل المؤلف.
مجرد النظر إلى الرسم البياني، وكنت أتساءل عما إذا كان يمكن العودة فومك يمكن استخدامها كمؤشر إلى الأمام للصحة السوق. يبدو عندما يبدأ منحنى فومك يتفوق على عائدات سبي العادية، والسوق هو تانكب. أنا فقط لا يمكن أن أقول من الرسم البياني منخفضة الدقة ما إذا كان هذا يسبق أو يتبع السلوك السيئ في السوق. لذلك ظننت أنني أقترح ذلك كإمكانية.
DataCamp.
حساب العوائد: تقسيم ناقلات.
الآن بعد أن نعرف كيفية حساب عوائد بسيطة لأي صف في مجموعة البيانات data_maruti، دعونا تنفيذ هذا. لاحظ كيف صيغة لعودة بسيطة،
إلى رمز R كما يلي:
هناك طريقتان للقيام بذلك:
تقسيم ناقلات: وهذا ينطوي على تقسيم الأعمدة ديفكلوس مع متجه إنشاؤها عن طريق تكييف العمود إغلاق. تشغيل حلقة: يتضمن حساب العوائد لكل صف واحد تلو الآخر.
حيث تقسيم المتجهات هو وسيلة سريعة وفعالة التي ببساطة يخلق متجه جديد من العوائد باستخدام عمليات ناقلات، وطريقة مع حلقة هي عملية عودية بطيئة التي تحدث العمليات الحسابية داخل حلقة أن يتكرر على كل صف في البيانات الإطار.
في هذا التمرين، سوف تركز على النهج المفضل، أي تقسيم ناقلات لحساب عوائد بسيطة. سوف تنفذ استراتيجية دون المستوى الأمثل مع حلقة في التمرين التالي.
وكالمعتاد، يتم تحميل data_maruti بالفعل في مكان العمل. أيضا، تم إنشاء ديفكلوس العمود بالفعل وتحديث كوريكلتي، كما هو سريتورنز، الذي يتم تهيئة إلى الصفر.
تعليمات.
حساب وحفظ عوائد بسيطة في سريتورنز العمود في إطار البيانات باستخدام طريقة تقسيم المتجه: - حساب المتغيرات نرو كما عدد الصفوف في data_maruti. - تعيين لدينوم ناقلات لوضع في قاسم تقسيم: يجب أن تكون قيمته الأولى 1 وبقية القيم يجب أن تكون أسعار إغلاق أول نرو - 1 الصفوف. - وأخيرا، استخدم دينوم المتغير لحساب سريتورنز لجميع الصفوف في آن واحد. - افحص إطار البيانات data_maruti الناتج باستخدام دالة الرأس ().
Comments
Post a Comment